Dati di MercatoMarket Data

SottostanteUnderlying Asset

Prezzo Spot ($)Spot Price ($)

Volatilità (%)Volatility (%)

Tasso Risk-Free (%)Risk-Free Rate (%)

Dividend Yield (%)Dividend Yield (%)

Data di PricingPricing Date

Dettagli Contratto (Opzione)Contract Details (Option)

Leg Type (Struttura)Leg Type (Structure)

Stile di EsercizioExercise Style

TipoType

Strike Price ($)Strike Price ($)

Data di ScadenzaExpiration Date

1.0000 Anni

PosizionePosition

Quantità (N° Opzioni)Quantity (N° Options)

Modello PricingPricing Model

Dettagli Opzione AsiaticaAsian Option Details

Data Inizio (Start Date)Averaging Start Date

Tipo MediaAverage Type

Frequenza OsservazioniObservation Frequency

Numero Obs (N°)Observation Count (N°)

Carica Template Excel EnterpriseUpload Enterprise Excel Template

Il motore leggerà le curve dei tassi, dei future e calcolerà la volatilità storica dai dati del foglio Excel interamente offline.The engine will parse rate curves, futures, and compute historical volatility from the Excel sheet completely offline.

Usa dati di mercato del templateUse template market data

Cronologia delle analisi calcolate localmente.History of locally calculated analyses.

📚 Suite di Pricing FinanziarioFinancial Pricing Suite

Questo strumento esegue il calcolo del valore equo (fair value) di opzioni vanilla e asiatiche basandosi su modelli quantitativi professionali. This tool calculates the fair value of vanilla and Asian options based on professional quantitative models.

⚙️ Modelli e MetodiModels & Methods

Black-Scholes-Merton: Per opzioni europee vanilla.For European vanilla options.
Albero Binomiale (Cox-Ross-Rubinstein): Per opzioni americane con facoltà di esercizio anticipato.For American options with early exercise.
Turnbull-Wakeman Approximation: Modello a momenti lognormali per opzioni asiatiche discrete.Lognormal moment matching model for discrete Asian options.
Monte Carlo Simulation: Modello generativo per simulare i cammini di prezzo.Generative model for path simulation.

📊 Sensibilità (Le Greche)Sensitivities (The Greeks)

Delta (Δ): Sensibilità al movimento del prezzo spot.Sensitivity to stock price changes.
Gamma (Γ): Accelerazione del Delta (convessità).Acceleration of Delta (convexity).
Vega (ν): Sensibilità a variazione di volatilità.Sensitivity to volatility changes.
Theta (Θ): Decadimento temporale giornaliero.Daily time decay.
Rho (ρ): Sensibilità a variazione dei tassi d'interesse.Sensitivity to interest rate changes.

Progettato e Sviluppato daDesigned and Developed by Leonardo P.

Risultati PricingPricing Results

ProntoReady

PrezzoPrice	Delta (Δ)	Gamma (Γ)	Vega (ν)	Theta (Θ)	Rho (ρ)
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Grafico PayoffPayoff Chart

Impostazioni GraficoChart Settings

Range Prezzo Sottostante (%)Underlying Price Range (%)

Min Max

Log di Sistema

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