Calcola prezzo teorico, payoff e sensibilità di opzioni europee, americane e asiatiche con Black-Scholes, Albero Binomiale, Monte Carlo e Turnbull-Wakeman.Calculate theoretical value, payoff and sensitivities for European, American and Asian options with Black-Scholes, Binomial Tree, Monte Carlo and Turnbull-Wakeman.
Cronologia delle analisi calcolate localmente.History of locally calculated analyses.
Usa Input Manuale per una singola opzione oppure Template Excel per un portafoglio e curve di mercato.Use Manual Input for one option or the Excel Template for a portfolio and market curves.
Inserisci sottostante, call/put, posizione, strike, quantità, scadenza e stile. Controlla sempre unità e date.Enter underlying, call/put, position, strike, quantity, expiry and style. Always check units and dates.
Completa spot, tasso, dividendo e volatilità. Auto seleziona il modello compatibile; puoi forzarlo per confrontare i risultati.Complete spot, rate, dividend and volatility. Auto selects a compatible model; you can override it to compare results.
Leggi prezzo, payoff, Greche e sensibilità. Delta segue lo spot; Gamma la variazione del Delta; Vega, Theta e Rho coprono volatilità, tempo e tasso.Review price, payoff, Greeks and sensitivities. Delta tracks spot; Gamma tracks Delta's change; Vega, Theta and Rho cover volatility, time and rates.
Salva nello storico locale, seleziona una o più analisi e genera il report PDF nella lingua attiva.Save to local history, select one or more analyses and generate the PDF report in the active language.
Questo strumento esegue il calcolo del valore equo (fair value) di opzioni vanilla e asiatiche basandosi su modelli quantitativi professionali. This tool calculates the fair value of vanilla and Asian options based on professional quantitative models.
| PrezzoPrice | Delta (Δ) | Gamma (Γ) | Vega (ν) | Theta (Θ) | Rho (ρ) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
L’option pricing combina dati di mercato, termini contrattuali e un modello quantitativo per stimare il fair value. Inserisci spot, strike, scadenza, volatilità, tassi e dividendi: il tool seleziona il metodo compatibile oppure ti permette di confrontare modelli diversi.Option pricing combines market data, contract terms and a quantitative model to estimate fair value. Enter spot, strike, expiry, volatility, rates and dividends: the tool selects a compatible method or lets you compare different models.
Valuta call e put vanilla con esercizio europeo o americano e opzioni asiatiche basate sulla media del sottostante. Puoi lavorare su un singolo contratto o importare un portafoglio dal template Excel.Price vanilla calls and puts with European or American exercise, plus Asian options based on the average underlying price. Work on one contract or import a portfolio from the Excel template.
Black-Scholes-Merton copre le opzioni europee vanilla; l’albero Cox-Ross-Rubinstein gestisce l’esercizio anticipato; Monte Carlo simula i cammini di prezzo; Turnbull-Wakeman approssima le opzioni asiatiche.Black-Scholes-Merton covers European vanilla options; the Cox-Ross-Rubinstein tree handles early exercise; Monte Carlo simulates price paths; Turnbull-Wakeman approximates Asian options.
Le Greche aiutano a leggere la sensibilità del valore a prezzo spot, convessità, volatilità, tempo e tassi. Il grafico payoff e l’analisi di sensibilità affiancano il prezzo teorico per dare contesto al risultato.The Greeks describe sensitivity to spot price, convexity, volatility, time and rates. The payoff chart and sensitivity analysis add context to the theoretical value.
L’option pricing stima il valore teorico di un’opzione usando dati di mercato, caratteristiche del contratto e un modello quantitativo.Option pricing estimates an option’s theoretical value using market data, contract features and a quantitative model.
Il tool include Black-Scholes-Merton, albero binomiale Cox-Ross-Rubinstein, simulazione Monte Carlo e approssimazione Turnbull-Wakeman.The tool includes Black-Scholes-Merton, the Cox-Ross-Rubinstein binomial tree, Monte Carlo simulation and the Turnbull-Wakeman approximation.
Puoi stimare opzioni europee, americane e asiatiche, call o put, con inserimento manuale oppure tramite il template Excel.You can estimate European, American and Asian calls or puts using manual input or the Excel template.
No. I dati vengono inseriti dall’utente e i risultati sono stime informative da verificare prima di qualsiasi decisione.No. Data is entered by the user and results are informational estimates that must be verified before any decision.